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By Achim Hauck

ISBN-10: 383491181X

ISBN-13: 9783834911810

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Die Eigenkapitalgeber sind somit risikoavers, wobei ein höheres  mit einem höheren Grad der Risikoaversion einhergeht. Begründet werden kann die unterstellte Risikoaversion mit der Unvollständigkeit des Kapitalmarkts, die eine vollumfängliche Risikodiversikation nicht erlaubt (Santomero 1984, S. ; Santos 2001, S. 53). 12) folgt: UEK = q1 μ1 + q2 μ2 D 1 2 ¢ ¡ 2 q1 + q22 . 13) Das Handeln der Bank in t = 0 unterliegt zwei Beschränkungen. 14) wobei unterstellt wird, dass die Einleger keine Verzinsung auf ihr eingesetztes Kapital erhalten und mithin in t = 0 entsprechend dem Nennwert D ihrer Einlagen Mittel zur Verfügung stellen.

21) eingeführt wurden (Dangl und Lehar 2004; Cuoco und Liu 2006). Der Grund hierfür ist, dass bei einer ungewichteten oder gewichteten Mindesteigenkapitalquote Portfolioumschichtungen zwischen Wertpapieren mit gleichem Gewicht zwar die geforderte Eigenkapitalausstattung unverändert lassen, sich jedoch trotzdem auf das Portfoliorisiko auswirken können, wenn z. B. die Umschichtung zu einer geringeren Diversikation des Portfolios führt. Eine 8 Der Value-at-Risk gibt einen Verlustbetrag an, der mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erreicht oder überschritten wird (Breuer et al.

195). Somit folgt im Fall 1 = μEK entsprechend Pr [rEK $ 0] $ j2 EK μ2 EK . 28 B. Portfoliotheoretische Analyse entfernt. Entsprechend sinkt das Portfoliorisiko nicht hinreichend, um die verminderten erwarteten Auszahlungen an die Eigenkapitalgeber zu kompensieren. 15) auferlegte Eigenkapitalnorm das Insolvenzrisiko nicht wirksam begrenzen, da die Reaktion einer Bank auf diese Norm von den Risikopräferenzen ihrer Eigenkapitalgeber abhängt. Eine Begrenzung des Insolvenzrisikos ist jedoch durch eine modizierte Anforderung b k möglich, bei der die zur Wahl stehenden Wertpapiere unterschiedlich gewichtet werden (Kim und Santomero 1988, S.

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Eigenkapital von Banken als Regulierungsgegenstand by Achim Hauck


by William
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